Zestaw Skoringowy
Dedykowane narzędzie wspierające proces budowy modeli skoringowych, w szczególności w postaci karty skoringowej. Rozwiązanie powstało we współpracy StatSoft Polska z PKO BP i rozwijane jest we współpracy z kolejnymi użytkownikami, będąc unikalnym na naszym rynku rozwiązaniem, ściśle dostosowanym do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Składa się ze specjalistycznych modułów wspierających budowę, ocenę i pielęgnację kart skoringowych: Wybór predyktorów, Reguły i interakcje, Dyskretyzacja zmiennych, Budowa karty skoringowej, Model skoringowy typu survival, Analiza wniosków odrzuconych, Ocena modeli, Obliczanie skoringu, Zarządzanie punktem odcięcia, Badanie stabilności, Analiza Vintage, Macierze migracji. Program może wspomagać budowę modeli skoringowych w: ocenie ryzyka kredytowego, wyszukiwaniu wyłudzeń (fraud detection), windykacji, medycynie, a także szeroko rozumiany analitycznym CRM, w tym np.: zapobieganiu odejściom klientów (churn), sprzedaży rozszerzonej (up-selling) i sprzedaży krzyżowej (cross-selling), optymalizacji kampanii marketingowych itp.
Warto przeczytać:
Zestaw Skoringowy jest dedykowanym narzędziem wspierającym cały proces budowy tablicy skoringowej (scorecard). Program ten powstał we współpracy StatSoft Polska z PKO BP łącząc możliwości narzędzi analitycznych STATISTICA, wiedzę konsultantów StatSoft na temat analizy danych oraz doświadczenie pracowników PKO BP w praktycznym stosowaniu tablic skoringowych. Dzięki temu stanowi unikalne na naszym rynku rozwiązanie, ściśle dostosowane do polskich realiów.
W skoringu kredytowym (credit scoring) tablice skoringowe (karty skoringowe) mają szerokie zastosowanie w ocenie wniosków , pozwalając szybko przyznawać kredyty według obiektywnych kryteriów zapewniając wyższe bezpieczeństwo. Wykorzystanie takiego podejścia pozwala na zmniejszenie ilości niespłacanych kredytów i zmniejszenie wymogów kapitałowych poprzez zastosowanie podejścia alternatywnego do oceny ryzyka kredytowego opartego na ratingach wewnętrznych – IRB (Internal Ratings-Based Approach), czyli metodzie uwzględnionej we wskazaniach Nowej Umowy Kapitałowej (NUK, nowa umowa bazylejska Basel II) czy europejskiej dyrektywy CRD (Capital Requirements Directive).
Ponieważ tablice skoringowe mają zastosowanie również w skoringu marketingowym (marketing scoring), Zestaw Skoringowy może wspomagać szeroko rozumiany analityczny CRM, w tym takie zadania jak zapobieganie odejściom klientów (churn), sprzedaż rozszerzona (up-selling) i sprzedaż krzyżowa (cross-selling). Ogólnie mówiąc Zestaw Skoringowy jest odpowiednim narzędziem do wybierania pewnej grupy klientów (lub innych obiektów), wobec których należy podjąć pewne działania, np. wysłać im ofertę na zakup produktu.
Metodyka zaimplementowana w Zestawie Skoringowym umożliwia również budowanie modeli na potrzeby badań medycznych (medical scoring). Modelowaną zmienną zależną może być informacja o stanie zdrowia pacjenta (chory-zdrowy), fakt wystąpienia powikłań po zabiegu oraz tym podobne charakterystyki medyczne.
Dzięki Zestawowi Skoringowemu można łatwo zamienić dane w gotową tablicę skoringową. Teraz, do zbudowania tablicy skoringowej nie jest już wymagana specjalistyczna wiedza – interfejs został zaprojektowany tak, aby poprowadzić użytkownika krok po kroku przez poszczególne etapy, a same analizy mogą być wykonywane automatycznie. Rozwiązanie to może być także zintegrowane z innymi systemami banku bądź innej instytucji umożliwiając ocenę klientów w sposób cykliczny bądź w czasie rzeczywistym.
Wykorzystując Zestaw Skoringowy analitycy mają możliwość pełnej kontroli nad modelami skoringowymi, odświeżania ich w dowolnym momencie i szybkiego reagowania na zmiany na rynku, a także budowy odrębnych modeli skoringowych dla poszczególnych grup klientów i produktów.
Zestaw Skoringowy pozwala łatwo zamienić dane w gotową tablicę skoringową. Do zbudowania tablicy skoringowej nie jest wymagana specjalistyczna wiedza – interfejs został zaprojektowany tak, aby poprowadzić użytkownika krok po kroku przez poszczególne etapy.
Rozwiązanie składa się z odpowiedniego zestawu STATISTICA (np. STATISTICA Data Miner) oraz trzynastu dedykowanych modułów wspierających budowę, ocenę i pielęgnację tablicy:
- Przygotowanie danych
- Modelowanie
- Ocena
- Monitoring
- Ranking predyktorów
- Możliwość uwzględnienia braków danych jako wartości nietypowych
- Możliwość zdefiniowania wielokryterialnych warunków wyboru predyktorów
- Reguły i interakcje
- Wygodny interfejs filtrowania reguł
- Możliwość eksportu reguł do systemu Statistica Decisioning Platform
- Dyskretyzacja zmiennych
- Możliwość automatycznego generowania profili ryzyka dla wielu zmiennych jednocześnie
- Nowe kryteria poszukiwania optymalnego podziału oparte na drzewach C&RT
- Budowa tablicy skoringowej
- Możliwość budowy modelu dla zmiennych bez przygotowanych profili ryzyka
- Możliwość zapisu modelu w postaci reguł do systemu Statistica Decisioning Platform
- Wersja angielska
- Dostęp do modułów programu z poziomu przestrzeni roboczej Statistica
 |
Grzegorz Ignaciuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego w PKO Banku Polskim – odpowiada za zarządzanie ryzykiem kredytowym klienta detalicznego – nadzoruje tworzenie metodyk oceny klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnia rozwój aplikacji informatycznych wspierających proces kredytowania tych klientów oraz nadzoruje tworzenie aplikacyjnych i behawioralnych modeli oceny. |
Rozwiązanie StatSoft wspierające budowę i walidację modeli skoringowych powstało we współpracy z bankiem PKO BP. Jak do tego doszło?
Pracownicy PKO Banku Polskiego wykorzystywali oprogramowanie STATISTICA jako wspierające narzędzie data mining’owe od 2006 roku. Jednym z obszarów wykorzystania było tworzenie statystycznych modeli scoringowych – pierwsze zbudowane modele bazowały na ówczesnych, standardowych funkcjonalnościach pakietu STATISTICA oraz możliwościach programowania w Visual Basic – umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie budowy całego modelu. W celu standaryzacji oraz zwiększenia wydajności wypracowanych rozwiązań nawiązaliśmy bezpośrednią współpracę z firmą StatSoft, w wyniku której powstało unikalne rozwiązanie – Zestaw Skoringowy.
W późniejszym okresie rozwiązanie było rozbudowywane i uwzględnia aktualne zapotrzebowanie rynku na tego typu narzędzia. Jak Pan ocenia rozwój tego produktu i zakres wprowadzanych zmian?
Z przyjemnością odbieram nowe wersje oprogramowania i gratuluję firmie rozwiązań, które „przyjęły się” na rynku polskim oraz zdobywają popularność także w innych krajach. Otwartość zespołu na rozwój oprogramowania połączone z różnorodnymi doświadczeniami oraz sugestiami użytkowników zwiastują kolejne wersje.
Nowe funkcjonalności związane z budową i oceną modeli oraz raportowaniem umożliwiają dalszą optymalizację i przyspieszenie procesu oraz są dodatkowym bodźcem dalszego rozwoju tych metod w moim Banku – aktualnie pracownicy Banku wykorzystują najnowsze wersje STATISTICA Data Miner oraz Zestawu Skoringowego.
W PKO Banku Polskim w coraz szerszym zakresie są wykorzystywane rozwiązania oparte na STATISTICA. Z czego to wynika?
Było to naturalne – pakiet STATISTICA jest uznanym rozwiązaniem, dodatkowo sprawdzonym w Banku w praktyce – stąd decyzja o szerszym wykorzystaniu oprogramowania.
 |
Izabela Rutkowska – Kierownik Zarządzający Ryzykiem w Kasie Stefczyka – jest Szefem Pionu odpowiedzialnego za pomiar i monitorowanie ryzyka finansowego oraz nadzór nad realizacją Polityki i Strategii kredytowej Kasy. Nadzoruje budowę i walidację modeli scoringowych. Członek Komitetu Sterującego PRMIA Polska. |
W Kasie Stefczyka zdecydowaliście się na wykorzystanie rozwiązania StatSoft do budowy modeli skoringowych. Co zdecydowało o takim wyborze?
Z oprogramowania do analizy danych STATISTICA korzystaliśmy już wcześniej, wiedzieliśmy jak bardzo przyjazne analitykowi jest to środowisko, dlatego gdy tylko pojawił się moduł dedykowany do budowy modeli skoringowych – STATISTICA Zestaw Skoringowy naturalną decyzją było sprawdzenie jego możliwości. Szczególnie że StatSoft był bardzo otwarty na przeprowadzenie testów. a ponieważ funkcjonalność nam się spodobała, a cena była bardzo konkurencyjna to decyzja została podjęta bez większych wątpliwości.
Jak z perspektywy czasu ocenia Pani podjętą wówczas decyzję?
Z upływem czasu utwierdzam się w przekonaniu, że to była słuszna decyzja. Korzystanie z tego rozwiązania znacząco skróciło czas pracy nad tworzeniem kart skoringowych, okresowej ich walidacji i raportowania oraz podniosło wydatnie jakość tych prac.
Wdrożone w Kasie Stefczyka oprogramowanie zostało dostosowane do zgłaszanych przez Pani zespół oczekiwań. Jak Pani ocenia współpracę z zespołem StatSoft?
Faktycznie, moduły do analizy Vintage oraz Macierze migracji zostały opracowane zgodnie z naszymi wytycznymi i pozwalają na przygotowanie raportów w ustalonym przez nas formacie. Także wiele mniejszych zmian w aplikacji wynikało z naszych sugestii. To jedna z większych zalet współpracy ze StatSoft – są otwarci na sugestie użytkowników i stosunkowo szybko uwzględniają je w nowych wersjach.
Jakie cechy rozwiązania STATISTICA uważa Pani za najważniejsze?
Ważna jest kompletność rozwiązania. Dzięki STATISTICA jesteśmy w stanie nie tylko przeprowadzić kompletny proces budowy i walidacji modeli skoringowych, ale również korzystamy z bogatych narzędzi wizualizacji i modułów analitycznych przydatnych w innych przeprowadzanych przez nas analizach. Elastyczny sposób licencjonowania pozwala na optymalizację wykorzystania licencji. Dla nas również dużą zaletą jest to, że moduł ten jest rozwijany w Polsce i do tego dynamicznie, często pojawiają się nowe opcje wychodzące naprzeciw naszym oczekiwaniom.
Warto przeczytać:
